La región que hoy ocupa parte del municipio de Cosío perteneció a la hacienda de San jacinto, del municipio de Rincón de Romos, de la que fue dueño un español llamado Pío Bermejillo. El señor Cornelio Acosta, arrendatario de la hacienda, solicitó permiso para edificar en el lugar que hoy es el pueblo de Cosío. Este sitio, que se utilizó como estancia donde descansaban los viajeros que iban de Zacatecas a Aguascalientes, llevó el nombre de Natillas. El 28 de diciembre de 1857 el rancho de Natillas fue erigido municipio. El nombre de Cosío fue dado en honor del licenciado Don Luis de Cosío, quien fue el que tuvo a su cargo hacer las gestiones para elevarla a municipio
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